Scénarios économiques en assurance
L'ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de l'assureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques d'implémentation sur la base de données réelles.
Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à l'estimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à l'estimation des paramètres sont examinées avec soin.
Leur utilisation dans le cadre du choix d'une allocation et dans les problématiques d'évaluation est présentée et illustrée d'exemples.
Après "Modèles financiers en assurance" (2005) et "Mesure et gestion des risque d'assurance" (2007), "Scénarios économiques en assurance" vient compléter la boite à outils nécessaire à l'actuaire dans la mise en oeuvre des nouveaux référentiels.
Plus particulièrement aux actuaires et aux étudiants en actuariat, il constitue une référence utile à l'ensemble des personnes concernées par la mise en oeuvre d'un modèle d'actifs dans un contexte d'assurance (auditeurs, consultants, investisseurs, ...).
Les codes R utilisés dans le livre sont disponibles ici.
Frédéric PLANCHET, Pierre THEROND et Aymric KAMEGA aux éditions Economica